本文由公众号【阿杰说量化】发布
一、量化交易概述
量化交易是指以股票价格、日成交量、日成交额等大量投资相关数据为样本，通过数量化方式建立合适的数学模型与公式，运用计算机技术编写高效程序，研究分析股票未来收益与风险，判断各种行情走势发生概率，程序化发出买卖指令实现投资交易。相较于传统的技术分析和以公司经营状况为基础的基本面分析，量化投资是基于大量数据的市场分析，所得决策更加科学系统有效；可以在秒级时间快速完成交易，意味着更多交易机会带来更好概率显著性获得更高收益；而纯程序做出的决策可以避免交易者心理因素对决策不理性影响。
二 、量化交易流程
（1）量化选股
随着国内外金融创新加大、市场竞争加剧，公司涉足领域深入、分工细化，单纯依赖人工手段对每个公司进行分析显得不切实际、也不具时效性。我们期望借助计算机平台和数理手段，结合基本面研究给出投资标的的判断。量化选股的一般方法为通过对长期、海量公司和经济数据进行研究，挖掘资本市场、企业运行的规律，构建适合当期经济形势的选股策略。量化选股的流程可以分为三个步骤：第一步，综合考虑基本面因素，包括国家宏观状况、行业发展状况、公司基本面状况以及公司在股票市场的活跃程度。其中公司基本面因素又包括：盈利能力、成长能力、企业财务运行效率和质量、企业现金状况、企业治理等等。第二步，使用统计模型，例如主成分分析、聚类分析、多元回归等方法处理获得的基本面数据，得到合适的选股逻辑。第三步，综合以上两步输出选股结果。
（2）回测与组合优化。
完成了资产配置与选股模型之后，就建立了量化交易系统的主要环节。但将交易策略用于实际资金还为时尚早。我们需要对交易策略在历史数据上的表现进行各种各样的测试。这个测试就叫回测。每种测试都揭示了策略表现的不同侧面。通过观察策略在回测中的表现参数，调整模型参数，选择出最优的组合策略。回测的表现令人满意，我们可以把系统切换的实时数据当中，进行实盘交易。
（3）风险控制与绩效评估。
量化交易还需要加入合适的风险控制机制。建立完善的风险管理体系包括以下几个步骤：首先，设定具体的风险度量方法和数量化标准，并构建一套监管单独交易策略和整个资产组合的标准方法。
（三）量化交易软件介绍：
盈首Ai量化交易全自动炒股机器人：
1：它具有非常精通的技术，无论你会不会编程，有没有好的选股思路都可以使用我们的量化交易炒股软件，软件内设180个半成品量化模型，历史回测收益率非常高,实盘年化收益更高，跑赢大盘和99%的股民
2：它具有非常充足的时间，不知疲倦的长年累月的工作。它只需几秒钟的时间就能在四千多只股票的数据中按照量化模型的设计自动搜索、全市场扫描，按照设定进行全自动交易
3:它能真正做到理性的、稳定的、严格的按模型设定的长期自动操作，克服了人性的贪婪和恐惧
随着金融创新的不断推进，股指期货市场的不断成熟及各种依赖量化交易手段的金融衍生产品的逐渐深入人心，量化交易已渐渐变得不可替代。目前，国内量化交易发展势头良好，虽然风险依旧存在但相信大部分风险都会随着国内金融市场和金融制度的发展而消弭。量化交易在提高投资者交易效率的同时也必将发挥它在期货、现货两个市场中的应有作用。对于投资者而言，了解量化交易并正确应用量化交易将是未来投资生活的一大主题。
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